Вопросы и ответы:
Какой вопрос задает собеседник в анекдоте?
Собеседник спрашивает: "Расскажи что-нибудь интересное!"
Что означает ответ "О тебе или о себе?"?
Ответ намекает на то, что у человека в ФСБ может быть много интересной информации, как о собеседнике, так и о себе.
Какой юмористический элемент присутствует в анекдоте?
Юмор заключается в игре слов и неожиданном повороте, когда вопрос о "интересном" становится двусмысленным.