Вопросы и ответы:
Почему персонажи анекдота не хотят идти к психотерапевту?
Потому что они считают, что уже поздно что-либо менять.
Что означает фраза "к психиатру - страшно"?
Это указывает на страх перед возможной диагнозом или лечением.
Почему в анекдоте говорится, что "страшно за него"?
Это намекает на то, что даже психиатр может быть в невыгодном положении, если его работа вызывает страх.